주식매매전략 변동성 돌파 전략

변동성 돌파 전략?

이 전략은 이름대로 변동성을 돌파하면 사서 다음날 시가에 매도 하는 전략이다. 

전날의 고가와 저가의 차이가 1000인 경우 오늘 시가 3000 에서 500만큼 올라온 가격에 매수하고 내일 시가에 판매한다.

 

굉장히 단순한 전략이지만, 이 전략을 개발한 미국의 래리 윌리암스(Larry Williams)라는 사람은 이걸로 전설적인 수익률을 냈다고 한다. 그리고 그의 딸, 미셸 윌리암스도 고딩때, 이 전략으로 수익률대회 1등했다고 하는 무시무시한 전략이다. 

 

가격이 상승하는 추세의 변동성이 커질 때, 추세에 올라타는 방법이랄까? 

 

그런데 이상하지 않은가? 

이렇게 쉬운 전략이 효과가 있다고? 

쉬우면 모든 사람들이 다 쓸 줄 알텐데? 

라는 생각에서 직접 테스트를 해봤다.

 

 

실제로 그럴까?

그래서 테스트를 해봤다. 

파이썬으로 자동으로 매매 프로그램을 만들어서 돌려봤다.

 

결론부터 말해서 수익이 나긴 난다. 하지만 조건에 따라 다르다.

아무래도 사람의 감정이 개입되지 않아 정확한 손절이 가능하고, 수익이 났다가 손해가 났다가 하지만, 손해가 적게 나는 편인 것 같다. 

 

문제점

하지만 여러 플레이어가 개입하는 게임에 필승이 있을리 없다. 

이 전략은 윗꼬리를 달고 떨어지는 경우에 무조건 손해가 쌓이게 된다. 

윗꼬리를 달고 하락하는 경우

이것을 방지하기 위해서 종가에 매도 하는 방법도 있지만, 별 효과는 없는 것 같다. 

 

거래주체가 적은 주식의 경우 저런 모습이 많이 나오는 것으로 보인다. 일부 가격 컨트롤이 가능한 물량을 가진 사람들이 일부러 변동성 봇들에게 털어먹는 듯한 느낌도 있다. 

 

과제

윗꼬리가 발생하면 거래 중에는 수익이 난 후 손해로 매도가 되는게 문제이기 때문에 손절로직을 구현중이다. 

 

 

오늘은 여기까지 

좀 더 공부를 해야겠다 ㅠㅠ